Сравнение DEFI с IBIT
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs -39.60% for IBIT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -27.20%, а IBIT немного ниже – -27.45%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -6.87% | 36.09% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 35.57% |
Correlation
The correlation between DEFI and IBIT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between DEFI and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DEFI
IBIT
Сравнение DEFI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.39 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и IBIT
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -49.47% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -49.47% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -49.47% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -16.07% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 28.61% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и IBIT
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 9.25% и 9.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.14% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 33.89% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 43.76% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 50.18% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 50.18% | -1.31% |
Сравнение комиссий DEFI и IBIT
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и IBIT
Ни DEFI, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DEFI and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DEFI has higher volatility (9.25%) compared to IBIT (9.14%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, DEFI leads with -39.55% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEFI has performed better with a -39.55% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
DEFI and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.25% for IBIT.
DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор