PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEFI с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFI с IBIT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

DEFI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEFI или IBIT.

Корреляция

Корреляция между DEFI и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DEFI и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.80%
103.79%
DEFI
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEFI:

0.76

IBIT:

0.79

Коэф-т Сортино

DEFI:

1.36

IBIT:

1.43

Коэф-т Омега

DEFI:

1.16

IBIT:

1.17

Коэф-т Кальмара

DEFI:

1.44

IBIT:

1.53

Коэф-т Мартина

DEFI:

3.17

IBIT:

3.37

Индекс Язвы

DEFI:

12.97%

IBIT:

12.82%

Дневная вол-ть

DEFI:

54.21%

IBIT:

54.50%

Макс. просадка

DEFI:

-28.47%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

DEFI:

-11.68%

IBIT:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, DEFI показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 2.30%.

DEFI

С начала года

1.19%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

41.19%

1 год

45.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

2.30%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

42.78%

1 год

47.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEFI и IBIT

DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF
График комиссии DEFI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEFI: 0.90%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEFI и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг риск-скорректированной доходности DEFI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEFI c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DEFI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEFI: 0.76
IBIT: 0.79
Коэффициент Сортино DEFI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEFI: 1.36
IBIT: 1.43
Коэффициент Омега DEFI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEFI: 1.16
IBIT: 1.17
Коэффициент Кальмара DEFI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEFI: 1.44
IBIT: 1.53
Коэффициент Мартина DEFI, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEFI: 3.17
IBIT: 3.37

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBIT равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.76
0.79
DEFI
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и IBIT

Ни DEFI, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DEFI и IBIT

Максимальная просадка DEFI за все время составила -28.47%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.68%
-10.64%
DEFI
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и IBIT

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют волатильность 16.03% и 16.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.03%
16.61%
DEFI
IBIT