Сравнение DEFI с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
DEFI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -21.46% | -6.87% | 36.09% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 35.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -21.46%, а IBIT немного ниже – -22.18%.
DEFI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFI и IBIT
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
DEFI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DEFI
IBIT
Сравнение DEFI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.44 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.37 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.35 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.75 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.36 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DEFI и IBIT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и IBIT
Ни DEFI, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DEFI и IBIT
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -49.36% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -49.36% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.33% | -45.80% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -14.18% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 23.27% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и IBIT
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 12.90% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 12.95% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.28% | 36.76% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.25% | 45.40% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 51.21% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 51.21% | -1.29% |