Сравнение DEFI с FBTC
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -39.55% vs -39.69% for FBTC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -27.20%, а FBTC немного ниже – -27.50%.
DEFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -27.20%
- 6 месяцев
- -31.16%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -27.20% | -6.87% | 36.09% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | -6.56% | 35.88% |
Correlation
The correlation between DEFI and FBTC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between DEFI and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. FBTC — Ранг доходности на риск
DEFI
FBTC
Сравнение DEFI c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.39 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и FBTC
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, примерно равная максимальной просадке FBTC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -49.50% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -49.50% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -49.50% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -16.06% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 28.58% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и FBTC
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеют волатильность 9.25% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.06% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 33.86% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.87% | 43.65% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.87% | 50.12% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.87% | 50.12% | -1.25% |
Сравнение комиссий DEFI и FBTC
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и FBTC
Ни DEFI, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DEFI and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DEFI has higher volatility (9.25%) compared to FBTC (9.06%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -49.60% vs FBTC's -49.50%.
On 1-year performance, DEFI leads with -39.55% vs -39.69% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEFI has performed better with a -39.55% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
DEFI and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: Hashdex and Fidelity. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.25% for FBTC.
DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор