Сравнение DEEP с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
DEEP и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 3.00% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 12.54% | -7.17% | 27.19% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям VTWV по среднегодовой доходности: 7.19% против 9.64% соответственно.
DEEP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.19%
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и VTWV
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.
Доходность на риск
DEEP vs. VTWV — Ранг доходности на риск
DEEP
VTWV
Сравнение DEEP c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.30 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.88 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.07 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.17 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.30 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.26 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.46 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и VTWV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и VTWV
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и VTWV
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -45.73% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -13.90% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | -26.72% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | -45.73% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -4.82% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -7.89% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.53% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и VTWV
Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 5.18%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.40% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 13.23% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 22.20% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 21.82% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 23.50% | +0.77% |