PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEP с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEP с ROBO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO).

DEEP и ROBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEP и ROBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		2.58%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%12.54%-7.17%27.19%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		-1.27%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям ROBO по среднегодовой доходности: 7.15% против 11.09% соответственно.

DEEP

1 день
1.37%
1 месяц
-3.64%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.47%
1 год
20.09%
3 года*
6.93%
5 лет*
3.03%
10 лет*
7.15%

ROBO

1 день
4.04%
1 месяц
-12.73%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
4.82%
1 год
33.43%
3 года*
8.10%
5 лет*
1.33%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с VTVDEEP с FNGSDEEP с CALFDEEP с XSVMDEEP с IVV
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT

Сравнение комиссий DEEP и ROBO

DEEP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Доходность на риск

DEEP vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEPROBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.29

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.85

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.81

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

6.94

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEP vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа ROBO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEPROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.29

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.06

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.40

-0.13

Корреляция

Корреляция между DEEP и ROBO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и ROBO

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ROBO в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.66%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.43%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Просадки

Сравнение просадок DEEP и ROBO

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и ROBO.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEPROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-43.65%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-17.35%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-43.65%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

-43.65%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-14.01%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-13.08%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.53%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и ROBO

Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 5.23%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEPROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

10.09%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

17.13%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

26.06%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

23.32%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

22.94%

+1.33%