Сравнение DEEP с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
DEEP и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DEEP и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 3.00% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 12.54% | -7.17% | 27.19% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 7.19% против 10.22% соответственно.
DEEP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.19%
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и QVAL
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
DEEP vs. QVAL — Ранг доходности на риск
DEEP
QVAL
Сравнение DEEP c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.84 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.71 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 7.37 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.55 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и QVAL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и QVAL
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и QVAL
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, примерно равная максимальной просадке QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -51.49% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -14.61% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | -27.17% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | -51.49% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -2.33% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -7.90% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.40% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и QVAL
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.23% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 10.22% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 20.20% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 21.64% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 22.80% | +1.47% |