Сравнение DEEP с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
DEEP и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 2.58% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 12.54% | -7.17% | 15.22% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.13% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 28.60% | 15.02% | 27.12% | -9.01% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 2.13%.
DEEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 7.15%
OMFS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и OMFS
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
DEEP vs. OMFS — Ранг доходности на риск
DEEP
OMFS
Сравнение DEEP c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.48 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.80 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 6.67 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и OMFS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и OMFS
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности OMFS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.02% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и OMFS
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -42.50% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.23% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | -29.22% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -6.39% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -10.68% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 3.29% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и OMFS
Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 5.23%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 6.48% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 13.57% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 21.35% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 21.61% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 24.45% | -0.18% |