Сравнение DEEP с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
DEEP и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 2.58% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 12.54% | -7.17% | 27.19% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.15% против 14.11% соответственно.
DEEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 7.15%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и IVV
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
DEEP vs. IVV — Ранг доходности на риск
DEEP
IVV
Сравнение DEEP c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.00 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.54 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 7.28 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.78 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и IVV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и IVV
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и IVV
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -55.25% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.06% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | -24.53% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | -33.90% | -18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -5.57% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -10.84% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.55% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и IVV
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.23% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.34% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 9.47% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 18.31% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 16.89% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 18.03% | +6.24% |