Сравнение DEEP с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
DEEP и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEEP или IVV.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и IVV
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.56%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 6.85% против 13.20% соответственно.
DEEP
2.77%
6.99%
6.21%
15.22%
5.27%
6.85%
IVV
26.56%
3.04%
13.24%
32.78%
15.74%
13.20%
Основные характеристики
| DEEP | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 2.69 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 5.65% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 19.99% | 12.16% |
| Макс. просадка | -51.92% | -55.25% |
| Текущая просадка | -3.16% | -0.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и IVV
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DEEP и IVV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEEP c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и IVV
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.50% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 2.78% | 2.01% | 3.14% | 3.98% | 0.42% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и IVV
Максимальная просадка DEEP за все время составила -51.92%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и IVV
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DEEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.