PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEP с HTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с HTEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEEP returned 5.26%/yr vs -5.86%/yr for HTEC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и HTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью -0.55%.

DEEP

1 день
0.49%
1 месяц
5.91%
С начала года
17.68%
6 месяцев
17.12%
1 год
31.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.73%

HTEC

1 день
1.26%
1 месяц
2.81%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-2.52%
1 год
28.67%
3 года*
6.38%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEP и HTEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		17.68%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%10.64%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-0.55%23.91%2.68%-2.94%-33.72%-0.28%65.01%8.28%

Correlation

The correlation between DEEP and HTEC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г.

0.60

The correlation between DEEP and HTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEEP и HTEC

Секторы
DEEP
HTEC

Потребительский циклический сектор

26.6%

-

Промышленность

25.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Финансовые услуги

9.2%
3.9%

Технологии

8.5%
3.7%

Здравоохранение

7.0%
77.3%

Энергетика

5.2%
1.2%

Сырьевые материалы

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

DEEP
26.6%
HTEC

-

Промышленность

DEEP
25.3%
HTEC
1.3%

Потребительский защитный сектор

DEEP
9.8%
HTEC

-

Финансовые услуги

DEEP
9.2%
HTEC
3.9%

Технологии

DEEP
8.5%
HTEC
3.7%

Здравоохранение

DEEP
7.0%
HTEC
77.3%

Энергетика

DEEP
5.2%
HTEC
1.2%

Сырьевые материалы

DEEP
4.5%
HTEC

-

Коммуникационные услуги

DEEP
3.9%
HTEC

-

Недвижимость

DEEP
3.1%
HTEC

-

Коммунальные услуги

DEEP

-

HTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с CALFDEEP с XSVMDEEP с QQQ
Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с HEALHTEC с MDEVHTEC с BETZHTEC с XHE

Доходность на риск

DEEP vs. HTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c HTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEEPHTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.38

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.07

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.77

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

4.22

+3.34

DEEP vs. HTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTEC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и HTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEEP и HTEC

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и HTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPHTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-57.53%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-16.31%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-28.67%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-56.10%

+27.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-31.59%

+31.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-29.00%

+18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

6.81%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и HTEC

Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 4.88%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPHTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.74%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

15.77%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

20.92%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

24.50%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

25.46%

-1.21%

Сравнение комиссий DEEP и HTEC

DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HTEC в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и HTEC

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности HTEC в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.45%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		0.99%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and HTEC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTEC has higher volatility (6.74%) compared to DEEP (4.88%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs HTEC's -57.53%.

On 5-year performance, DEEP leads with 5.26% vs -5.86% for HTEC. On fees, HTEC is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DEEP has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEEP has performed better with a 5.26% return vs -5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTEC is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

DEEP has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.99% for HTEC.

DEEP is categorized as Small Cap Value Equities, while HTEC is Health & Biotech Equities. DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.68% for HTEC.

DEEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и HTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор