Сравнение DEEP с BSVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).
DEEP и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DEEP и BSVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 3.00% | 5.69% | -2.97% | 17.97% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 9.12%.
DEEP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.19%
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и BSVO
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BSVO в 0.47%.
Доходность на риск
DEEP vs. BSVO — Ранг доходности на риск
DEEP
BSVO
Сравнение DEEP c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.99 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.19 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.02 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.68 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и BSVO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и BSVO
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности BSVO в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и BSVO
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и BSVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -28.67% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -14.92% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -4.13% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -5.99% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 4.08% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и BSVO
Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 5.18%, в то время как у EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.52% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 13.48% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 23.76% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 22.02% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 22.02% | +2.25% |