Сравнение DEEP с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
DEEP и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DEEP и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 3.00% | 5.69% | -2.97% | 14.24% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у BSMC с доходностью 4.87%.
DEEP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.19%
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и BSMC
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
DEEP vs. BSMC — Ранг доходности на риск
DEEP
BSMC
Сравнение DEEP c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.89 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.93 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 7.87 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.08 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и BSMC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и BSMC
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности BSMC в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и BSMC
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -19.15% | -33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.60% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -5.77% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -2.71% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.10% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и BSMC
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеют волатильность 5.18% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.31% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 10.45% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 19.31% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 16.25% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 16.25% | +8.02% |