PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEEP с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEEP с BITQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEEP returned 7.28%/yr vs 4.03%/yr for BITQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEEP charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности DEEP и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у BITQ с доходностью 13.42%.

DEEP

1 день
1.35%
1 месяц
4.65%
6 месяцев
12.94%
С начала года
22.08%
1 год
32.52%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.23%

BITQ

1 день
-5.34%
1 месяц
-18.31%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
13.42%
1 год
4.07%
3 года*
30.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEEP и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		22.08%5.69%-2.97%22.37%-17.71%4.90%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		13.42%18.00%46.97%246.83%-83.86%-11.98%

Correlation

The correlation between DEEP and BITQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.50

The correlation between DEEP and BITQ shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEEP и BITQ

Секторы
DEEP
BITQ

Потребительский циклический сектор

26.6%
2.9%

Промышленность

25.3%

-

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Финансовые услуги

9.2%
71.6%

Технологии

8.5%
25.5%

Здравоохранение

7.0%

-

Энергетика

5.2%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

DEEP
26.6%
BITQ
2.9%

Промышленность

DEEP
25.3%
BITQ

-

Потребительский защитный сектор

DEEP
9.8%
BITQ

-

Финансовые услуги

DEEP
9.2%
BITQ
71.6%

Технологии

DEEP
8.5%
BITQ
25.5%

Здравоохранение

DEEP
7.0%
BITQ

-

Энергетика

DEEP
5.2%
BITQ

-

Сырьевые материалы

DEEP
4.5%
BITQ

-

Коммуникационные услуги

DEEP
3.9%
BITQ

-

Недвижимость

DEEP
3.1%
BITQ

-

Коммунальные услуги

DEEP

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с CALFDEEP с XSVMDEEP с QQQ
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

DEEP vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEEPBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.07

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
0.51

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.09

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

0.18

+7.82

DEEP vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа BITQ равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEEP и BITQ

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEEPBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-90.32%

+37.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-44.99%

+33.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-51.22%

+22.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-90.32%

+61.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.28%

+30.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-52.19%

+41.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

22.12%

-18.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и BITQ

Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 3.79%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEEPBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

12.17%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

42.73%

-30.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

57.27%

-38.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

67.33%

-45.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

67.03%

-42.85%

Сравнение комиссий DEEP и BITQ

DEEP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEP и BITQ

Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.87%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%

Часто задаваемые вопросы

DEEP and BITQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (12.17%) compared to DEEP (3.79%). In terms of maximum drawdown, DEEP dropped -52.52% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, DEEP leads with 7.28% vs 4.03% for BITQ. On fees, DEEP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, DEEP has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEEP has performed better with a 7.28% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

DEEP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for BITQ.

DEEP is categorized as Small Cap Value Equities, while BITQ is Blockchain. DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Bitwise. Their fees differ too: 0.80% for DEEP and 0.85% for BITQ.

DEEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEEP и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор