Сравнение DEEP с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
DEEP и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 3.00% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -17.71% | 35.66% | -9.96% | 9.87% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
DEEP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.19%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и AVUV
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
DEEP vs. AVUV — Ранг доходности на риск
DEEP
AVUV
Сравнение DEEP c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.78 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.88 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 7.40 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.46 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.52 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и AVUV
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и AVUV
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -49.42% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -15.43% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | -28.79% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -3.97% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -8.14% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.91% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и AVUV
Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.18% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.41% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 13.10% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 23.46% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 22.95% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 28.59% | -4.32% |