Сравнение DEEP с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
DEEP и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEEP и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEEP и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 3.00% | 5.69% | -2.97% | 22.37% | -16.39% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DEEP показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.89%.
DEEP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.19%
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEEP и AVSC
DEEP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
DEEP vs. AVSC — Ранг доходности на риск
DEEP
AVSC
Сравнение DEEP c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEEP | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.97 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.30 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.85 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEEP | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DEEP и AVSC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEEP и AVSC
Дивидендная доходность DEEP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности AVSC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEEP Roundhill Acquirers Deep Value ETF | 1.66% | 1.78% | 1.96% | 1.67% | 1.28% | 1.43% | 4.03% | 3.49% | 1.51% | 2.01% | 3.14% | 3.98% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEEP и AVSC
Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEEP | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.52% | -28.40% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -13.45% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -3.89% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -7.62% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.50% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEEP и AVSC
Текущая волатильность для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) составляет 5.18%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что DEEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEEP | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.06% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 13.19% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 23.15% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 22.59% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 22.59% | +1.68% |