PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEP с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и S&P 500 Index (^GSPC).

DEEP - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DEEP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		3.00%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%12.54%-7.17%27.19%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, DEEP показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции DEEP уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.19% против 12.24% соответственно.

DEEP

1 день
0.41%
1 месяц
-3.41%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.48%
1 год
20.61%
3 года*
7.07%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.19%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с VTVDEEP с FNGSDEEP с CALFDEEP с XSVMDEEP с IVV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DEEP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEP^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.92

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.41

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.41

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

6.61

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEP на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEP^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.92

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.20

Корреляция

Корреляция между DEEP и ^GSPC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DEEP и ^GSPC

Максимальная просадка DEEP за все время составила -52.52%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEP и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.52%

-56.78%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-12.14%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.40%

-25.43%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.52%

-33.92%

-18.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.78%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-10.75%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.60%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEP и ^GSPC

Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.18% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.37%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

9.55%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.83%

18.33%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

16.90%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

18.05%

+6.22%