PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEEF с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEEF с DGP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

DEEF и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Comprehensive Factor Net Tax (US RIC) Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEEF и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEEF и DGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		5.41%32.36%2.77%16.99%-16.94%9.22%7.90%19.30%-14.50%29.23%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, DEEF показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции DEEF уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 7.98% против 22.78% соответственно.

DEEF

1 день
2.85%
1 месяц
-6.31%
С начала года
5.41%
6 месяцев
10.60%
1 год
30.53%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.77%
10 лет*
7.98%

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с DEEF:
DEEF с QLVDDEEF с VOODEEF с VYMIDEEF с SPYDEEF с VXUSDEEF с EEMDEEF с HDEF
Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM

Сравнение комиссий DEEF и DGP

DEEF берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.

DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF

Доходность на риск

DEEF vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEEF
Ранг доходности на риск DEEF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEEF c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEEFDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.95

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.32

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.92

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

11.08

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEEF vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEEF на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEEF и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEEFDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.95

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.02

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.17

Корреляция

Корреляция между DEEF и DGP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEEF и DGP

Дивидендная доходность DEEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DEEF
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF		3.53%3.63%4.04%3.96%3.31%3.84%2.71%3.74%2.80%2.61%4.35%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEEF и DGP

Максимальная просадка DEEF за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEEF и DGP.

Загрузка...

Показатели просадок

DEEFDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-75.31%

+38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-36.58%

+25.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-51.24%

+20.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-51.24%

+14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-22.22%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-41.24%

+34.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

9.64%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DEEF и DGP

Текущая волатильность для Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF (DEEF) составляет 7.76%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что DEEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEEFDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

24.21%

-16.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

48.07%

-37.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

55.32%

-40.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

38.34%

-23.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

34.93%

-18.69%