PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DECW с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DECW и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 13.06%.


DECW

1 день
-0.17%
1 месяц
1.85%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.29%
1 год
15.29%
3 года*
11.17%
5 лет*
10 лет*

NVDY

1 день
-2.22%
1 месяц
5.54%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.67%
1 год
46.64%
3 года*
54.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECW и NVDY


2026 (YTD)202520242023
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
4.89%11.57%8.64%10.56%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
13.06%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between DECW and NVDY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.54

The correlation between DECW and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

DECW vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DECW
Ранг доходности на риск DECW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 9090
Ранг коэф-та Мартина

NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DECWNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.29

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.66

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.30

9.00

+11.30

DECW vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа NVDY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DECWNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.72

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DECW и NVDY

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и NVDY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DECWNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-34.08%

+25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-12.81%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.76%

-34.08%

+25.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-6.66%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-6.15%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

5.20%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и NVDY

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) составляет 0.77%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что DECW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DECWNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

9.46%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

20.68%

-16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

27.35%

-21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

38.24%

-31.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

38.24%

-31.13%

Сравнение комиссий DECW и NVDY

DECW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и NVDY

DECW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.36%.


ПозицияTTM202520242023
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
0.00%0.00%1.17%0.00%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
61.36%83.10%83.65%22.32%

Часто задаваемые вопросы


DECW and NVDY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.46%) compared to DECW (0.77%). In terms of maximum drawdown, DECW dropped -8.76% vs NVDY's -34.08%.

On 3-year performance, NVDY leads with 54.54% vs 11.17% for DECW. On fees, DECW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, DECW has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 54.54% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 61.36%, compared with 0.00% for DECW.

DECW is categorized as Options Trading, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Allianz and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for DECW and 0.99% for NVDY.

DECW currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECW и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор