PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

DECW и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и APRT

2026 (YTD)2025202420232022
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.64%16.16%-2.77%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с HOCTDECW с MAYWDECW с AUGTDECW с JANW
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий DECW и APRT

И DECW, и APRT имеют комиссию равную 0.74%.

DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

DECW vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.08

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.74

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

11.46

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.37

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.00

+0.32

Корреляция

Корреляция между DECW и APRT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и APRT

Ни DECW, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок DECW и APRT

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-14.98%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.70%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

0.00%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-2.11%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.32%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и APRT

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) составляет 2.53%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что DECW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.03%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

3.83%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

10.97%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

10.82%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

10.40%

-3.18%