PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с APRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

DECW и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и APRP

2026 (YTD)20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.56%11.57%4.82%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

DECW

1 день
1.33%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.27%
1 год
11.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с HOCTDECW с AUGTDECW с JANWDECW с MAYW
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий DECW и APRP

DECW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

DECW vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.39

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.10

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.75

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

11.80

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.04

+0.27

Корреляция

Корреляция между DECW и APRP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и APRP

Ни DECW, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и APRP

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-13.66%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.24%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

0.00%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.33%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.22%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и APRP

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что DECW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

1.98%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

2.97%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

9.96%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

9.76%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

9.76%

-2.54%