PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECW с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DECW с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

DECW и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DECW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 нояб. 2022 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DECW и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DECW и AJAN

2026 (YTD)20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		-1.24%11.57%8.98%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, DECW показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

DECW

1 день
0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.66%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с DECW:
DECW с BUFQDECW с APRWDECW с OCTQDECW с MAYWDECW с AUGTDECW с JANWDECW с HOCT
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий DECW и AJAN

DECW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF

Доходность на риск

DECW vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECW
Ранг доходности на риск DECW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECW c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECWAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.77

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.56

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

8.34

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECW vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECW и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECWAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.18

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.53

-0.21

Корреляция

Корреляция между DECW и AJAN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECW и AJAN

Ни DECW, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
DECW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF		0.00%0.00%1.17%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DECW и AJAN

Максимальная просадка DECW за все время составила -8.76%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECW и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

DECWAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.76%

-4.11%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-3.34%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.46%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.30%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.63%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DECW и AJAN

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Dec ETF (DECW) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что DECW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECWAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.38%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

1.72%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

4.42%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

3.86%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

3.86%

+3.36%