Сравнение DECK с TSCO
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and TSCO (Tractor Supply Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DECK in Footwear & Accessories, TSCO in Specialty Retail. Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 7.06%/yr for TSCO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и TSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -36.72%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 28.83% против 7.06% соответственно.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 19.86%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
TSCO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- -36.72%
- 6 месяцев
- -39.11%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам DECK и TSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
TSCO Tractor Supply Company | -36.72% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
Correlation
The correlation between DECK and TSCO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.25 |
The correlation between DECK and TSCO shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$6.98
TSCO:
$2.06
DECK:
16.31
TSCO:
15.16
DECK:
0.59
TSCO:
3.32
DECK:
3.05
TSCO:
1.07
DECK:
$5.47B
TSCO:
$15.52B
DECK:
$3.16B
TSCO:
$5.16B
DECK:
$1.31B
TSCO:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. TSCO — Ранг доходности на риск
DECK
TSCO
Сравнение DECK c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | TSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.78 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.73 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.67 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и TSCO
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и TSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -76.15% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -52.69% | +16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -52.69% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -52.69% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -52.69% | -11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -49.27% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -17.46% | -22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 23.00% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и TSCO
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.35%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 11.84% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 26.71% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 30.78% | +14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 28.85% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 29.40% | +13.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и TSCO
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSCO Tractor Supply Company | 3.01% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и TSCO
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and TSCO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (11.84%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs TSCO's -76.15%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и TSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор