PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECK с TGLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DECK с TGLS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DECK (Deckers Outdoor Corporation) and TGLS (Tecnoglass Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while TGLS operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 18.06%/yr for TGLS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DECK и TGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции TGLS по среднегодовой доходности: 28.83% против 18.06% соответственно.

DECK

1 день
-0.47%
1 месяц
21.67%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.50%
1 год
12.17%
3 года*
11.65%
5 лет*
15.35%
10 лет*
28.83%

TGLS

1 день
0.11%
1 месяц
13.42%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-17.18%
1 год
-46.31%
3 года*
0.26%
5 лет*
15.09%
10 лет*
18.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECK и TGLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DECK
Deckers Outdoor Corporation		9.80%-48.95%82.30%67.46%8.97%27.73%69.83%31.97%59.44%44.88%
TGLS
Tecnoglass Inc.		-12.67%-35.98%74.88%49.86%18.91%281.83%-14.53%10.03%15.12%-36.04%

Correlation

The correlation between DECK and TGLS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г.

0.22

Over the past year, DECK and TGLS have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DECK:

$16.11B

TGLS:

$1.95B

EPS

DECK:

$6.98

TGLS:

$3.24

Коэффициент P/E

DECK:

16.31

TGLS:

13.53

Коэффициент PEG

DECK:

0.59

TGLS:

0.40

Коэффициент P/S

DECK:

3.05

TGLS:

2.00

Коэффициент P/B

DECK:

6.44

TGLS:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

DECK:

$5.47B

TGLS:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DECK:

$3.16B

TGLS:

$419.72M

EBITDA (12 мес.)

DECK:

$1.31B

TGLS:

$251.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deckers Outdoor Corporation

Tecnoglass Inc.

Часто сравнивают с DECK:
DECK с NKEDECK с ONONDECK с AXPDECK с ODFLDECK с SKXDECK с VOODECK с GLPI
Часто сравнивают с TGLS:
TGLS с STLATGLS с GFFTGLS с MGMTGLS с IBPTGLS с PRFTGLS с MSFTTGLS с UNH

Доходность на риск

DECK vs. TGLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECK
Ранг доходности на риск DECK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TGLS
Ранг доходности на риск TGLS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECK c TGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECKTGLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-1.23

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-1.91

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.79

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.90

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-1.37

+1.71

DECK vs. TGLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECK на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа TGLS равного -1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECK и TGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DECK и TGLS

Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и TGLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECKTGLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-81.32%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.81%

-53.83%

+18.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.35%

-56.55%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.35%

-56.55%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.35%

-77.98%

+13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.98%

-49.95%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.35%

-23.02%

-17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.87%

36.87%

-20.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DECK и TGLS

Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.35%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECKTGLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

13.35%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

30.08%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.42%

39.54%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.98%

53.71%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.47%

54.26%

-11.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECK и TGLS

DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.		1.37%1.19%0.61%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DECK и TGLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.12B
249.01M
(DECK) Общая выручка
(TGLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DECK и TGLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deckers Outdoor Corporation и Tecnoglass Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
57.6%
38.5%
Активы портфеля
DECK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

TGLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

DECK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

TGLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

DECK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

TGLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

DECK and TGLS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLS has higher volatility (13.35%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs TGLS's -81.32%.

DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECK и TGLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор