Сравнение DECK с LII
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 15.59%/yr for LII. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у LII с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 28.83% против 15.59% соответственно.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.19%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам DECK и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between DECK and LII is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.30 |
The correlation between DECK and LII shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$16.11B
LII:
$17.93B
DECK:
$6.98
LII:
$22.20
DECK:
16.31
LII:
23.07
DECK:
0.59
LII:
1.40
DECK:
3.05
LII:
3.44
DECK:
6.44
LII:
14.77
DECK:
$5.47B
LII:
$5.26B
DECK:
$3.16B
LII:
$1.74B
DECK:
$1.31B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. LII — Ранг доходности на риск
DECK
LII
Сравнение DECK c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.18 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.29 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и LII
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -62.76% | -31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -33.77% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -34.71% | -29.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -46.88% | -17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -46.88% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -23.42% | -25.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -14.51% | -25.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 20.90% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и LII
Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Lennox International Inc. (LII) имеют волатильность 10.35% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 10.80% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 26.49% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 35.30% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 32.15% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 29.31% | +13.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и LII
DECK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и LII
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and LII have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs LII's -62.76%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор