Сравнение DECK с FN
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and FN (Fabrinet) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 32.67%/yr for FN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 34.21%. За последние 10 лет акции DECK уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 28.83% против 32.67% соответственно.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
FN
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -15.38%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 29.76%
- 1 год
- 149.30%
- 3 года*
- 67.62%
- 5 лет*
- 45.38%
- 10 лет*
- 32.67%
Сравнение доходности по годам DECK и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
FN Fabrinet | 34.21% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between DECK and FN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between DECK and FN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$16.11B
FN:
$22.13B
DECK:
$6.98
FN:
$11.65
DECK:
16.31
FN:
52.46
DECK:
0.59
FN:
2.25
DECK:
3.05
FN:
5.21
DECK:
6.44
FN:
9.60
DECK:
$5.47B
FN:
$4.24B
DECK:
$3.16B
FN:
$509.75M
DECK:
$1.31B
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. FN — Ранг доходности на риск
DECK
FN
Сравнение DECK c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 6.22 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 15.46 | -15.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и FN
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -70.46% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -22.27% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -37.47% | -26.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -38.70% | -25.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -51.11% | -13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -18.15% | -30.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -22.58% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 8.95% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и FN
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.35%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 24.63% | -14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 56.18% | -25.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 67.07% | -21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 53.67% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 48.29% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и FN
Ни DECK, ни FN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и FN
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and FN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (24.63%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор