Сравнение DECK с BLDR
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, DECK returned 28.83%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции DECK превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 28.83% против 21.56% соответственно.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам DECK и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between DECK and BLDR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.37 |
The correlation between DECK and BLDR shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$16.11B
BLDR:
$8.54B
DECK:
$6.98
BLDR:
$2.63
DECK:
16.31
BLDR:
29.54
DECK:
3.05
BLDR:
0.58
DECK:
6.44
BLDR:
2.13
DECK:
$5.47B
BLDR:
$14.82B
DECK:
$3.16B
BLDR:
$4.43B
DECK:
$1.31B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. BLDR — Ранг доходности на риск
DECK
BLDR
Сравнение DECK c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.59 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.11 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и BLDR
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -96.78% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -55.51% | +19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -68.55% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -68.55% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -68.55% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -63.16% | +14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -47.87% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 29.23% | -12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и BLDR
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.35%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 15.05% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 34.74% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 48.45% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 45.30% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 47.75% | -5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и BLDR
Ни DECK, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и BLDR
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and BLDR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs BLDR's -96.78%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор