Сравнение DEC с GLP
DEC (Diversified Energy Company PLC) and GLP (Global Partners LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — DEC in Oil & Gas Integrated, GLP in Oil & Gas Midstream. Over the past year, DEC returned -5.90% vs -9.75% for GLP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEC и GLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEC показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у GLP с доходностью 13.70%.
DEC
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -6.75%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLP
- 1 день
- 6.94%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- -9.75%
- 3 года*
- 23.58%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 24.72%
Сравнение доходности по годам DEC и GLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | -6.88% | -6.66% | 27.42% | -16.20% |
GLP Global Partners LP | 13.70% | -4.39% | 17.27% | 6.47% |
Correlation
The correlation between DEC and GLP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DEC:
$963.01M
GLP:
$1.57B
DEC:
$3.54
GLP:
$3.75
DEC:
3.65
GLP:
12.29
DEC:
0.01
GLP:
0.14
DEC:
0.35
GLP:
0.08
DEC:
0.98
GLP:
2.20
DEC:
$2.62B
GLP:
$19.29B
DEC:
$109.46M
GLP:
$955.74M
DEC:
-$69.85M
GLP:
$392.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEC vs. GLP — Ранг доходности на риск
DEC
GLP
Сравнение DEC c GLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company PLC (DEC) и Global Partners LP (GLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEC | GLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.41 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.88 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEC и GLP
Максимальная просадка DEC за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки GLP в -81.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC и GLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEC | GLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -81.18% | +43.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -24.12% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.94% | -16.56% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -24.15% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 11.89% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEC и GLP
Текущая волатильность для Diversified Energy Company PLC (DEC) составляет 11.09%, в то время как у Global Partners LP (GLP) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что DEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEC | GLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 12.94% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.41% | 22.70% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 28.91% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.54% | 36.07% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.54% | 38.11% | +7.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEC и GLP
Дивидендная доходность DEC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности GLP в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC Diversified Energy Company PLC | 8.97% | 8.01% | 10.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLP Global Partners LP | 6.58% | 7.14% | 6.14% | 8.48% | 6.93% | 12.28% | 11.30% | 10.14% | 11.50% | 11.08% | 9.51% | 15.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEC и GLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diversified Energy Company PLC и Global Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEC и GLP
DEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о валовой прибыли в -432.46M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в -39.7%.
GLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Partners LP сообщила о валовой прибыли в 332.17M при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
DEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила об операционной прибыли в 401.80M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
GLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Partners LP сообщила об операционной прибыли в 105.74M при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
DEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diversified Energy Company PLC сообщила о чистой прибыли в 376.38M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
GLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Partners LP сообщила о чистой прибыли в 62.96M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
DEC and GLP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLP has higher volatility (12.94%) compared to DEC (11.09%). In terms of maximum drawdown, DEC dropped -37.95% vs GLP's -81.18%.
DEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEC и GLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор