PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEC с FSDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEC с FSDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diversified Energy Company PLC (DEC) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX).

FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DEC и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Energy Company PLC (DEC) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEC и FSDAX

2026 (YTD)202520242023
DEC
Diversified Energy Company PLC		23.14%-6.66%27.42%-16.31%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		-3.56%50.03%15.83%1.93%

Доходность по периодам

С начала года, DEC показывает доходность 23.14%, что значительно выше, чем у FSDAX с доходностью -3.56%.

DEC

1 день
-4.70%
1 месяц
26.74%
С начала года
23.14%
6 месяцев
29.78%
1 год
39.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSDAX

1 день
-2.27%
1 месяц
-14.26%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.06%
1 год
34.57%
3 года*
23.65%
5 лет*
15.00%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diversified Energy Company PLC

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX

Доходность на риск

DEC vs. FSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEC
Ранг доходности на риск DEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEC c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company PLC (DEC) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECFSDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.48

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.02

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.96

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

7.81

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEC vs. FSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEC на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FSDAX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEC и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECFSDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.48

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.63

-0.42

Корреляция

Корреляция между DEC и FSDAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEC и FSDAX

Дивидендная доходность DEC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности FSDAX в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEC
Diversified Energy Company PLC		6.65%8.01%10.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		4.65%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%

Просадки

Сравнение просадок DEC и FSDAX

Максимальная просадка DEC за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC и FSDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DECFSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-60.59%

+22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.18%

-16.13%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-16.13%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-10.45%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

4.04%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DEC и FSDAX

Diversified Energy Company PLC (DEC) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что DEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DECFSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.29%

7.71%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.20%

15.52%

+13.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.84%

23.22%

+18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.28%

19.92%

+26.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.28%

22.07%

+24.21%