PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEC с FSDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEC с FSDAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DEC (Diversified Energy Company PLC) is a stock, while FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) is Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity. Over the past year, DEC returned -5.90% vs 29.99% for FSDAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DEC и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Energy Company PLC (DEC) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEC показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 11.38%.

DEC

1 день
-1.45%
1 месяц
-14.86%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-6.75%
1 год
-5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSDAX

1 день
-1.17%
1 месяц
6.29%
С начала года
11.38%
6 месяцев
8.76%
1 год
29.99%
3 года*
29.77%
5 лет*
17.38%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEC и FSDAX

2026 (YTD)202520242023
DEC
Diversified Energy Company PLC		-6.88%-6.66%27.42%-16.20%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		11.38%50.03%15.83%2.11%

Correlation

The correlation between DEC and FSDAX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.08

The correlation between DEC and FSDAX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diversified Energy Company PLC

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Часто сравнивают с DEC:
DEC с KRPDEC с CCJDEC с CAPLDEC с PLTRDEC с REPXDEC с GLPDEC с VNOM
Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX

Доходность на риск

DEC vs. FSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEC
Ранг доходности на риск DEC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEC c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company PLC (DEC) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECFSDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.45

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.14

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.98

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

5.66

-6.09

DEC vs. FSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FSDAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEC и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEC и FSDAX

Максимальная просадка DEC за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC и FSDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECFSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-60.59%

+22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.94%

-16.13%

-11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.94%

-3.15%

-24.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-10.44%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

5.64%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DEC и FSDAX

Diversified Energy Company PLC (DEC) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что DEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECFSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

8.10%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.41%

19.01%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.45%

22.15%

+17.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.54%

20.63%

+24.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.54%

22.46%

+23.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEC и FSDAX

Дивидендная доходность DEC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FSDAX в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEC
Diversified Energy Company PLC		8.97%8.01%10.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.05%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%

Часто задаваемые вопросы

DEC and FSDAX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEC has higher volatility (11.09%) compared to FSDAX (8.10%). In terms of maximum drawdown, DEC dropped -37.95% vs FSDAX's -60.59%.

FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEC и FSDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор