PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEC с FSDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEC с FSDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEC (Diversified Energy Company PLC) is a stock, while FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) is Industrials Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, DEC returned 7.99% vs 25.92% for FSDAX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DEC и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Energy Company PLC (DEC) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEC показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 6.65%.

DEC

1 день
-1.47%
1 месяц
-14.74%
С начала года
1.26%
6 месяцев
-3.48%
1 год
7.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSDAX

1 день
-0.94%
1 месяц
6.67%
С начала года
6.65%
6 месяцев
13.89%
1 год
25.92%
3 года*
28.42%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEC и FSDAX

2026 (YTD)202520242023
DEC
Diversified Energy Company PLC		1.26%-6.66%27.42%-16.31%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		6.65%50.03%15.83%1.93%

Correlation

The correlation between DEC and FSDAX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.09

The correlation between DEC and FSDAX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diversified Energy Company PLC

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Часто сравнивают с DEC:
DEC с KRPDEC с CCJDEC с PLTRDEC с CAPLDEC с REPXDEC с GLP
Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX

Доходность на риск

DEC vs. FSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEC
Ранг доходности на риск DEC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEC c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company PLC (DEC) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECFSDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.28

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.88

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.67

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

4.87

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEC vs. FSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FSDAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEC и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECFSDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.28

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.64

-0.63

Просадки

Сравнение просадок DEC и FSDAX

Максимальная просадка DEC за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC и FSDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECFSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-60.59%

+22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-16.13%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-7.26%

-14.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-10.45%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.76%

5.52%

+7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DEC и FSDAX

Diversified Energy Company PLC (DEC) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что DEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECFSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

7.45%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.79%

18.25%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.30%

21.08%

+18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.72%

20.42%

+25.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.72%

22.35%

+23.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEC и FSDAX

Дивидендная доходность DEC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности FSDAX в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEC
Diversified Energy Company PLC		8.25%8.01%10.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.14%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%

Часто задаваемые вопросы

DEC and FSDAX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEC has higher volatility (12.18%) compared to FSDAX (7.45%). In terms of maximum drawdown, DEC dropped -37.95% vs FSDAX's -60.59%.

FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEC и FSDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор