PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEC с FSDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEC с FSDAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEC (Diversified Energy Company PLC) is a stock, while FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) is Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity. Over the past year, DEC returned -1.79% vs 22.48% for FSDAX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DEC и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diversified Energy Company PLC (DEC) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEC показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у FSDAX с доходностью 12.23%.

DEC

1 день
0.45%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
11.83%
С начала года
-3.93%
1 год
-1.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSDAX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
0.92%
С начала года
12.23%
1 год
22.48%
3 года*
29.16%
5 лет*
18.88%
10 лет*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEC и FSDAX

2026 (YTD)202520242023
DEC
Diversified Energy Company PLC		-3.93%-6.66%27.42%-16.20%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		12.23%50.03%15.83%2.11%

Correlation

The correlation between DEC and FSDAX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.07

The correlation between DEC and FSDAX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diversified Energy Company PLC

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Часто сравнивают с DEC:
DEC с KRPDEC с CCJDEC с PLTRDEC с CAPLDEC с REPXDEC с GLPDEC с VNOM
Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX

Доходность на риск

DEC vs. FSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEC
Ранг доходности на риск DEC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEC c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diversified Energy Company PLC (DEC) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DECFSDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.04

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
1.60

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.43

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

4.03

-4.14

DEC vs. FSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FSDAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEC и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEC и FSDAX

Максимальная просадка DEC за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEC и FSDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECFSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-60.59%

+22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.22%

-16.13%

-14.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.65%

-5.52%

-20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-10.43%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.25%

5.71%

+9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DEC и FSDAX

Diversified Energy Company PLC (DEC) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что DEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECFSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.76%

5.53%

+7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.68%

18.47%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.67%

22.23%

+18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.61%

20.65%

+24.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.61%

22.45%

+23.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEC и FSDAX

Дивидендная доходность DEC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности FSDAX в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEC
Diversified Energy Company PLC		8.70%8.01%10.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.03%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%

Часто задаваемые вопросы

DEC and FSDAX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEC has higher volatility (12.76%) compared to FSDAX (5.53%). In terms of maximum drawdown, DEC dropped -37.95% vs FSDAX's -60.59%.

FSDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEC и FSDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор