Сравнение DDX с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
DDX и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 0.97% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -15.83% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.88% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.88%.
DDX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и UPAR
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
DDX vs. UPAR — Ранг доходности на риск
DDX
UPAR
Сравнение DDX c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.35 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.82 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.90 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.65 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.35 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.07 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DDX и UPAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и UPAR
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и UPAR
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -39.00% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -11.13% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -7.57% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -22.46% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.21% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и UPAR
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.60%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 6.40% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 10.57% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 15.83% | -9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 18.15% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 18.15% | -10.65% |