PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDX с TUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDX с TUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDX (Defined Duration 10 ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DDX returned 8.29%/yr vs 23.39%/yr for TUG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDX charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for TUG.

Доходность

Сравнение доходности DDX и TUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 10 ETF (DDX) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у TUG с доходностью 19.74%.

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

TUG

1 день
-0.52%
1 месяц
9.11%
С начала года
19.74%
6 месяцев
18.61%
1 год
39.02%
3 года*
23.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDX и TUG

2026 (YTD)2025202420232022
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%10.48%-3.88%
TUG
STF Tactical Growth ETF		19.74%20.43%19.37%38.24%-12.62%

Correlation

The correlation between DDX and TUG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.52

The correlation between DDX and TUG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDX и TUG

Секторы
DDX
TUG

Финансовые услуги

21.9%
0.3%

Технологии

15.4%
54.6%

Промышленность

14.5%
3.0%

Здравоохранение

10.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
15.4%

Энергетика

5.0%
0.7%

Сырьевые материалы

5.0%
1.1%

Коммунальные услуги

3.5%
1.4%

Недвижимость

2.7%
0.1%

Финансовые услуги

DDX
21.9%
TUG
0.3%

Технологии

DDX
15.4%
TUG
54.6%

Промышленность

DDX
14.5%
TUG
3.0%

Здравоохранение

DDX
10.3%
TUG
4.1%

Потребительский циклический сектор

DDX
8.7%
TUG
12.0%

Потребительский защитный сектор

DDX
7.1%
TUG
7.4%

Коммуникационные услуги

DDX
6.0%
TUG
15.4%

Энергетика

DDX
5.0%
TUG
0.7%

Сырьевые материалы

DDX
5.0%
TUG
1.1%

Коммунальные услуги

DDX
3.5%
TUG
1.4%

Недвижимость

DDX
2.7%
TUG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defined Duration 10 ETF

STF Tactical Growth ETF

Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM
Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с JEPQTUG с QQQTUG с QQC.TOTUG с QMNNXTUG с HECATUG с TUGN

Доходность на риск

DDX vs. TUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDX c TUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDXTUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.43

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.20

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.18

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

12.13

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDX vs. TUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUG равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDX и TUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDXTUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.11

-0.74

Просадки

Сравнение просадок DDX и TUG

Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, примерно равная максимальной просадке TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и TUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDXTUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-22.27%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-12.31%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-22.27%

+16.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.99%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-4.31%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.23%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DDX и TUG

Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 1.96%, в то время как у STF Tactical Growth ETF (TUG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDXTUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

4.35%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

12.22%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

16.16%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

18.01%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

18.01%

-10.53%

Сравнение комиссий DDX и TUG

DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TUG в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDX и TUG

Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности TUG в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDX and TUG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUG has higher volatility (4.35%) compared to DDX (1.96%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs TUG's -22.27%.

On 3-year performance, TUG leads with 23.39% vs 8.29% for DDX. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TUG has performed better with a 23.39% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for TUG.

DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.43% for TUG.

They also come from different issuers: Discipline Funds and STF. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 0.65% for TUG.

TUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDX и TUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор