PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDX с SPBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDX с SPBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDX (Defined Duration 10 ETF) and SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DDX returned 8.29%/yr vs 28.63%/yr for SPBC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDX charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SPBC.

Доходность

Сравнение доходности DDX и SPBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 10 ETF (DDX) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у SPBC с доходностью 7.87%.

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPBC

1 день
0.15%
1 месяц
2.18%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.36%
1 год
21.96%
3 года*
28.63%
5 лет*
15.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDX и SPBC

2026 (YTD)20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.87%16.83%37.32%48.04%-28.00%9.30%

Correlation

The correlation between DDX and SPBC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.63

The correlation between DDX and SPBC shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDX и SPBC

Секторы
DDX
SPBC

Финансовые услуги

21.9%
11.8%

Технологии

15.4%
35.6%

Промышленность

14.5%
8.3%

Здравоохранение

10.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.2%

Энергетика

5.0%
3.5%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Коммунальные услуги

3.5%
2.4%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Финансовые услуги

DDX
21.9%
SPBC
11.8%

Технологии

DDX
15.4%
SPBC
35.6%

Промышленность

DDX
14.5%
SPBC
8.3%

Здравоохранение

DDX
10.3%
SPBC
8.5%

Потребительский циклический сектор

DDX
8.7%
SPBC
10.1%

Потребительский защитный сектор

DDX
7.1%
SPBC
4.9%

Коммуникационные услуги

DDX
6.0%
SPBC
11.2%

Энергетика

DDX
5.0%
SPBC
3.5%

Сырьевые материалы

DDX
5.0%
SPBC
1.8%

Коммунальные услуги

DDX
3.5%
SPBC
2.4%

Недвижимость

DDX
2.7%
SPBC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defined Duration 10 ETF

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM
Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с ^GSPCSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с AOA

Доходность на риск

DDX vs. SPBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDX c SPBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDXSPBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.52

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.12

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.80

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

6.53

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDX vs. SPBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SPBC равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDX и SPBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDXSPBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.52

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DDX и SPBC

Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и SPBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDXSPBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-33.99%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-12.24%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-21.00%

+14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.13%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-8.64%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.37%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DDX и SPBC

Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 1.96%, в то время как у Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDXSPBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

3.26%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

10.90%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

14.46%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

20.43%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

20.38%

-12.90%

Сравнение комиссий DDX и SPBC

DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPBC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDX и SPBC

Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SPBC в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%

Часто задаваемые вопросы

DDX and SPBC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPBC has higher volatility (3.26%) compared to DDX (1.96%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs SPBC's -33.99%.

On 3-year performance, SPBC leads with 28.63% vs 8.29% for DDX. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPBC has performed better with a 28.63% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SPBC.

DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.83% for SPBC.

They also come from different issuers: Discipline Funds and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 0.50% for SPBC.

DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDX и SPBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор