Сравнение DDX с SPBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC).
DDX и SPBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и SPBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и SPBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.04% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 9.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у SPBC с доходностью -6.04%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и SPBC
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPBC в 0.50%.
Доходность на риск
DDX vs. SPBC — Ранг доходности на риск
DDX
SPBC
Сравнение DDX c SPBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | SPBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.78 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.25 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.26 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 4.51 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.78 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.66 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DDX и SPBC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и SPBC
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SPBC в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.95% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и SPBC
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и SPBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -33.99% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -13.16% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -8.77% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -8.89% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 3.67% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и SPBC
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.62%, в то время как у Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 6.19% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 11.70% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 20.29% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 20.59% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 20.59% | -13.09% |