Сравнение DDX с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и Adaptive Core ETF (RULE).
DDX и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 0.14% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и RULE
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
DDX vs. RULE — Ранг доходности на риск
DDX
RULE
Сравнение DDX c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.88 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.29 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.37 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 5.36 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.88 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.03 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между DDX и RULE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и RULE
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и RULE
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -30.48% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -12.65% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -7.15% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -15.50% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 3.24% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и RULE
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.62%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 8.24% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 15.26% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 19.40% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 13.94% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 13.94% | -6.44% |