Сравнение DDX с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
DDX и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.58% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и MDIV
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
DDX vs. MDIV — Ранг доходности на риск
DDX
MDIV
Сравнение DDX c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.52 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.75 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.61 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 2.45 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.52 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DDX и MDIV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и MDIV
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и MDIV
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -48.50% | +27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -8.78% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -2.26% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -4.64% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.21% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и MDIV
Defined Duration 10 ETF (DDX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что DDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.06% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 4.81% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 9.73% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 11.01% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 15.27% | -7.77% |