Сравнение DDX с GAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).
DDX и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и GAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 0.93%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и GAL
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GAL в 0.35%.
Доходность на риск
DDX vs. GAL — Ранг доходности на риск
DDX
GAL
Сравнение DDX c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.92 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.86 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.53 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DDX и GAL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и GAL
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности GAL в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и GAL
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и GAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -28.31% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -8.02% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -3.93% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -3.78% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.75% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и GAL
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.62%, в то время как у SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.22% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 6.98% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 10.94% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 10.41% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 11.32% | -3.82% |