PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDX с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDX с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDX (Defined Duration 10 ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - DDX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Discipline Funds, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. DDX is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, DDX returned 8.29%/yr vs 20.83%/yr for DBO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DDX charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности DDX и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 10 ETF (DDX) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDX и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%4.71%

Correlation

The correlation between DDX and DBO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between DDX and DBO has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов DDX и DBO

Секторы
DDX
DBO

Финансовые услуги

21.9%
116.0%

Технологии

15.4%

-

Промышленность

14.5%

-

Здравоохранение

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Энергетика

5.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

DDX
21.9%
DBO
116.0%

Технологии

DDX
15.4%
DBO

-

Промышленность

DDX
14.5%
DBO

-

Здравоохранение

DDX
10.3%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

DDX
8.7%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

DDX
7.1%
DBO

-

Коммуникационные услуги

DDX
6.0%
DBO

-

Энергетика

DDX
5.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

DDX
5.0%
DBO

-

Коммунальные услуги

DDX
3.5%
DBO

-

Недвижимость

DDX
2.7%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defined Duration 10 ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

DDX vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDX c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDXDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.25

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.85

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

4.28

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

8.69

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDX vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDX и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDXDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.02

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DDX и DBO

Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDXDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-90.18%

+68.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-18.19%

+13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-28.20%

+22.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-52.68%

+52.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-62.25%

+55.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

8.94%

-7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DDX и DBO

Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 1.96%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDXDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

12.79%

-10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

28.32%

-23.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

34.58%

-29.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

32.31%

-24.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

31.79%

-24.31%

Сравнение комиссий DDX и DBO

DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDX и DBO

Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDX and DBO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to DDX (1.96%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 20.83% vs 8.29% for DDX. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 20.83% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 1.95% for DBO.

DDX is categorized as Diversified Portfolio, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Discipline Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 0.78% for DBO.

DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDX и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор