Сравнение DDX с BAMA
DDX (Defined Duration 10 ETF) and BAMA (Brookstone Active ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, DDX returned 11.03% vs 16.44% for BAMA. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DDX charges 0.25%/yr vs 1.15%/yr for BAMA.
Доходность
Сравнение доходности DDX и BAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у BAMA с доходностью 9.42%.
DDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 5.98%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.85%
BAMA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.19K | $118.46K | $158.46K | |
| $155.70K | $112.44K | $177.14K |
Сравнение доходности по годам DDX и BAMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 5.98% | 12.02% | 2.93% | 7.78% |
BAMA Brookstone Active ETF | 9.42% | 12.61% | 14.99% | 8.02% |
Correlation
The correlation between DDX and BAMA is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between DDX and BAMA shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDX vs. BAMA — Ранг доходности на риск
DDX
BAMA
Сравнение DDX c BAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и Brookstone Active ETF (BAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDX | BAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.25 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 8.89 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDX и BAMA
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки BAMA в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и BAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDX | BAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -12.27% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -7.35% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.03% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -1.31% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.85% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и BAMA
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 1.58%, в то время как у Brookstone Active ETF (BAMA) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDX | BAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 3.63% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 9.24% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 10.55% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 10.48% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 10.48% | -3.05% |
Сравнение комиссий DDX и BAMA
DDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAMA в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и BAMA
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности BAMA в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAMA Brookstone Active ETF | 1.30% | 1.54% | 1.49% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.31% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
DDX and BAMA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMA has higher volatility (3.63%) compared to DDX (1.58%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs BAMA's -12.27%.
On 1-year performance, BAMA leads with 16.44% vs 11.03% for DDX. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMA has performed better with a 16.44% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.
DDX has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.30% for BAMA.
They also come from different issuers: Discipline Funds and Brookstone. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 1.15% for BAMA.
DDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDX и BAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор