Сравнение DDX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defined Duration 10 ETF (DDX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
DDX и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DDX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 4.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DDX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDX и AOA
И DDX, и AOA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DDX vs. AOA — Ранг доходности на риск
DDX
AOA
Сравнение DDX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.35 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.97 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.98 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 8.82 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.65 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DDX и AOA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDX и AOA
Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DDX и AOA
Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -28.38% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -9.62% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -5.18% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -4.08% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.16% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDX и AOA
Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 2.62%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.28% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 8.34% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 13.87% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 12.92% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 13.51% | -6.01% |