PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDX с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDX с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDX (Defined Duration 10 ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. DDX is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 3 years, DDX returned 8.29%/yr vs 17.70%/yr for AOA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDX charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности DDX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defined Duration 10 ETF (DDX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%.

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDX и AOA

2026 (YTD)20252024202320222021
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%4.55%

Correlation

The correlation between DDX and AOA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.80

The correlation between DDX and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDX и AOA

Секторы
DDX
AOA

Финансовые услуги

21.9%
16.1%

Технологии

15.4%
27.4%

Промышленность

14.5%
12.0%

Здравоохранение

10.3%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.3%

Энергетика

5.0%
4.3%

Сырьевые материалы

5.0%
4.2%

Коммунальные услуги

3.5%
2.7%

Недвижимость

2.7%
2.4%

Финансовые услуги

DDX
21.9%
AOA
16.1%

Технологии

DDX
15.4%
AOA
27.4%

Промышленность

DDX
14.5%
AOA
12.0%

Здравоохранение

DDX
10.3%
AOA
8.0%

Потребительский циклический сектор

DDX
8.7%
AOA
9.5%

Потребительский защитный сектор

DDX
7.1%
AOA
5.0%

Коммуникационные услуги

DDX
6.0%
AOA
8.3%

Энергетика

DDX
5.0%
AOA
4.3%

Сырьевые материалы

DDX
5.0%
AOA
4.2%

Коммунальные услуги

DDX
3.5%
AOA
2.7%

Недвижимость

DDX
2.7%
AOA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defined Duration 10 ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с CGBLDDX с TSPXDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

DDX vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defined Duration 10 ETF (DDX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDXAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.28

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.22

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.96

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

13.13

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDX vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDXAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.69

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DDX и AOA

Максимальная просадка DDX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDX и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDXAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-28.38%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-8.20%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-12.94%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.31%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-4.05%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.85%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DDX и AOA

Текущая волатильность для Defined Duration 10 ETF (DDX) составляет 1.96%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что DDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDXAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

3.16%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

8.51%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

10.63%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

12.97%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

13.54%

-6.06%

Сравнение комиссий DDX и AOA

DDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDX и AOA

Дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDX and AOA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to DDX (1.96%). In terms of maximum drawdown, DDX dropped -21.27% vs AOA's -28.38%.

On 3-year performance, AOA leads with 17.70% vs 8.29% for DDX. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DDX has been the lower-risk option at 1.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOA has performed better with a 17.70% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for DDX.

DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.04% for AOA.

They also come from different issuers: Discipline Funds and iShares. Their fees differ too: 0.25% for DDX and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDX и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор