PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDOG с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDOG с VRIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDOG (Datadog, Inc.) is a stock, while VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, DDOG returned 23.13%/yr vs 4.42%/yr for VRIG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность 84.08%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 1.81%.

DDOG

1 день
-6.99%
1 месяц
70.65%
С начала года
84.08%
6 месяцев
60.64%
1 год
110.96%
3 года*
36.34%
5 лет*
23.13%
10 лет*
—

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.99%
3 года*
5.98%
5 лет*
4.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDOG и VRIG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DDOG
Datadog, Inc.		84.08%-4.83%17.72%65.14%-58.73%80.93%160.56%0.61%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.81%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%1.09%

Correlation

The correlation between DDOG and VRIG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Datadog, Inc.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с DDOG:
DDOG с SNOWDDOG с CRWDDDOG с MDBDDOG с NETDDOG с ESTCDDOG с ZSDDOG с SPY
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD

Доходность на риск

DDOG vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDOG
Ранг доходности на риск DDOG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDOG c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDOGVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
10.15

-8.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
24.59

-21.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

5.38

-4.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

62.75

-60.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

320.64

-316.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDOG vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDOGVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

10.15

-8.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

3.45

-3.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.91

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DDOG и VRIG

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDOGVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.11%

-13.04%

-55.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.62%

-0.08%

-48.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.62%

-0.78%

-47.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.11%

-2.28%

-65.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-0.00%

-9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.90%

-0.27%

-30.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.72%

0.02%

+24.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и VRIG

Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 31.88% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDOGVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.88%

0.11%

+31.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.21%

0.36%

+49.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.33%

0.49%

+64.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.22%

1.29%

+56.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.08%

3.80%

+56.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и VRIG

DDOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDOG
Datadog, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

DDOG and VRIG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDOG has higher volatility (31.88%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs VRIG's -13.04%.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.15 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDOG и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор