Сравнение DDOG с TWLO
DDOG (Datadog, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. DDOG operates in Software - Application (Technology), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, DDOG returned 20.36%/yr vs -7.54%/yr for TWLO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 70.37%, что значительно выше, чем у TWLO с доходностью 49.42%.
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
TWLO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 49.42%
- 6 месяцев
- 63.33%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 49.28%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDOG и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
TWLO Twilio Inc. | 49.42% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | -14.62% |
Correlation
The correlation between DDOG and TWLO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between DDOG and TWLO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$84.50B
TWLO:
$33.53B
DDOG:
$0.37
TWLO:
$0.66
DDOG:
620.53
TWLO:
321.50
DDOG:
22.93
TWLO:
6.30
DDOG:
21.19
TWLO:
4.31
DDOG:
$3.67B
TWLO:
$5.30B
DDOG:
$2.93B
TWLO:
$2.59B
DDOG:
$173.48M
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. TWLO — Ранг доходности на риск
DDOG
TWLO
Сравнение DDOG c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDOG | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.47 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 5.64 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDOG | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.24 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.13 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DDOG и TWLO
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -90.36% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -30.34% | -18.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -45.17% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -89.57% | +21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -52.08% | +35.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.87% | -49.52% | +18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.77% | 13.27% | +11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и TWLO
Текущая волатильность для Datadog, Inc. (DDOG) составляет 19.53%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 22.30%. Это указывает на то, что DDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 22.30% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.44% | 43.19% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.67% | 60.55% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 59.36% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 60.77% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и TWLO
Ни DDOG, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и TWLO
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and TWLO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.30%) compared to DDOG (19.53%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs TWLO's -90.36%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор