PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDOG с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDOG с PSQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DDOG (Datadog, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, DDOG returned 20.36%/yr vs -13.88%/yr for PSQ. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DDOG и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Datadog, Inc. (DDOG) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDOG показывает доходность 70.37%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -13.33%.

DDOG

1 день
-1.04%
1 месяц
15.75%
С начала года
70.37%
6 месяцев
50.17%
1 год
89.65%
3 года*
34.31%
5 лет*
20.36%
10 лет*
—

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDOG и PSQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DDOG
Datadog, Inc.		70.37%-4.83%17.72%65.14%-58.73%80.93%160.56%0.61%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-9.40%

Correlation

The correlation between DDOG and PSQ is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

-0.57

The correlation between DDOG and PSQ shifts across timeframes, from -0.60 (5 years) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Datadog, Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с DDOG:
DDOG с SNOWDDOG с CRWDDDOG с MDBDDOG с NETDDOG с ESTCDDOG с ZSDDOG с SPY
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

DDOG vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDOG
Ранг доходности на риск DDOG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDOG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDOG c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDOGPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-1.39

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-2.10

+4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.78

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.87

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

-1.84

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDOG vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDOG на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOG и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDOGPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-1.39

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.62

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.76

+1.28

Просадки

Сравнение просадок DDOG и PSQ

Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDOGPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.11%

-98.26%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.62%

-26.86%

-21.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.62%

-49.65%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.11%

-60.91%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.51%

-98.19%

+81.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.87%

-73.99%

+43.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.77%

12.63%

+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DDOG и PSQ

Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDOGPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.53%

6.66%

+12.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.44%

13.15%

+37.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.67%

16.80%

+48.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.25%

22.53%

+35.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.06%

22.31%

+37.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOG и PSQ

DDOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DDOG
Datadog, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DDOG and PSQ have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDOG has higher volatility (19.53%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs PSQ's -98.26%.

DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDOG и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор