Сравнение DDOG с MSFT
DDOG (Datadog, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DDOG in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DDOG returned 19.21%/yr vs 9.56%/yr for MSFT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 69.06%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.98%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 87.40%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам DDOG и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 14.23% |
Correlation
The correlation between DDOG and MSFT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between DDOG and MSFT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$83.85B
MSFT:
$2.91T
DDOG:
$0.37
MSFT:
$16.79
DDOG:
615.76
MSFT:
23.27
DDOG:
5.52
MSFT:
1.63
DDOG:
22.75
MSFT:
9.16
DDOG:
21.02
MSFT:
7.02
DDOG:
$3.67B
MSFT:
$318.27B
DDOG:
$2.93B
MSFT:
$217.41B
DDOG:
$173.48M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DDOG
MSFT
Сравнение DDOG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.89 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.53 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | -1.08 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и MSFT
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -69.38% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -33.91% | -14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -33.91% | -14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -37.15% | -30.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -27.46% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -21.78% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 16.48% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и MSFT
Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 10.52% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.53% | 22.31% | +28.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.62% | 25.42% | +40.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.24% | 26.66% | +31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.05% | 27.06% | +32.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и MSFT
DDOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и MSFT
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and MSFT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.12%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs MSFT's -69.38%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор