Сравнение DDOG с MCO
DDOG (Datadog, Inc.) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. DDOG operates in Software - Application (Technology), while MCO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, DDOG returned 19.21%/yr vs 6.32%/yr for MCO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDOG и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDOG показывает доходность 69.06%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.93%.
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
MCO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 17.53%
Сравнение доходности по годам DDOG и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
MCO Moody's Corporation | -11.93% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 9.77% |
Correlation
The correlation between DDOG and MCO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between DDOG and MCO shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDOG:
$83.85B
MCO:
$79.40B
DDOG:
$0.37
MCO:
$13.92
DDOG:
615.76
MCO:
32.16
DDOG:
5.52
MCO:
4.20
DDOG:
22.75
MCO:
10.19
DDOG:
21.02
MCO:
26.52
DDOG:
$3.67B
MCO:
$7.87B
DDOG:
$2.93B
MCO:
$5.49B
DDOG:
$173.48M
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDOG vs. MCO — Ранг доходности на риск
DDOG
MCO
Сравнение DDOG c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Datadog, Inc. (DDOG) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.26 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | -0.56 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDOG и MCO
Максимальная просадка DDOG за все время составила -68.11%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOG и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDOG | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -78.72% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -23.61% | -25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -24.65% | -23.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -41.66% | -26.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.15% | -16.63% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.96% | -17.76% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 10.99% | +13.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDOG и MCO
Datadog, Inc. (DDOG) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Moody's Corporation (MCO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что DDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDOG | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 7.00% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.53% | 21.97% | +28.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.62% | 26.40% | +39.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.24% | 26.33% | +31.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.05% | 27.84% | +32.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDOG и MCO
DDOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDOG и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Datadog, Inc. и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDOG и MCO
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
DDOG and MCO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.12%) compared to MCO (7.00%). In terms of maximum drawdown, DDOG dropped -68.11% vs MCO's -78.72%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDOG и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор