Сравнение DDM с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
DDM и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 17.63% против -72.80% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и UVXY
И DDM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DDM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
DDM
UVXY
Сравнение DDM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.51 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -0.30 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.66 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.80 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.51 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.64 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.64 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.67 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между DDM и UVXY составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и UVXY
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и UVXY
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -100.00% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -85.64% | +64.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -99.77% | +59.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -100.00% | +36.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -100.00% | +85.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -98.53% | +81.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 71.09% | -64.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 45.03% | -35.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 71.80% | -53.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 113.07% | -79.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 105.47% | -76.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 114.51% | -79.82% |