PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDM (ProShares Ultra Dow30) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 19.74%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDM и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 19.74% против -72.73% соответственно.

DDM

1 день
3.31%
1 месяц
9.36%
С начала года
12.97%
6 месяцев
13.66%
1 год
41.87%
3 года*
26.77%
5 лет*
12.66%
10 лет*
19.74%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		12.97%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between DDM and UVXY is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.72

The correlation between DDM and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

DDM vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.88

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
-1.67

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.81

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.97

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

-1.33

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.88

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.66

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.64

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.68

+1.08

Просадки

Сравнение просадок DDM и UVXY

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-100.00%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-76.19%

+56.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-95.25%

+63.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-99.69%

+59.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-100.00%

+36.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-98.55%

+81.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

55.83%

-50.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 6.57%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

12.26%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

62.79%

-43.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

84.51%

-60.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

103.82%

-74.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

113.81%

-79.04%

Сравнение комиссий DDM и UVXY

И DDM, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и UVXY

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.88%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDM and UVXY have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to DDM (6.57%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, DDM leads with 19.74% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 6.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDM has performed better with a 19.74% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDM and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

DDM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for UVXY.

DDM is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор