Сравнение DDM с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
DDM и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 17.63% против 50.62% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и USD
И DDM, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DDM vs. USD — Ранг доходности на риск
DDM
USD
Сравнение DDM c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.90 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.44 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.67 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 12.81 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.90 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DDM и USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и USD
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и USD
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -88.63% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -31.80% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -77.85% | +37.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -77.85% | +14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -21.24% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -32.60% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 11.60% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 9.85%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 21.67% | -11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 48.73% | -30.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 77.08% | -43.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 76.24% | -46.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 68.85% | -34.16% |