Сравнение DDM с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
DDM и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 17.63% против 12.81% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и DGRO
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
DDM vs. DGRO — Ранг доходности на риск
DDM
DGRO
Сравнение DDM c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.14 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.66 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.48 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 6.80 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.14 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DDM и DGRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и DGRO
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и DGRO
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -35.10% | -46.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -10.92% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -19.31% | -20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -35.10% | -28.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -4.70% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -3.48% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 2.37% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и DGRO
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 3.57% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 7.21% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 14.47% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 13.84% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 16.63% | +18.06% |