PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDJIX с PRFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDJIX с PRFRX

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).

DDJIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 16 июл. 2015 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDJIX или PRFRX.

Корреляция

Корреляция между DDJIX и PRFRX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности DDJIX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1.00%2.00%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.44%
3.20%
DDJIX
PRFRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDJIX:

4.85

PRFRX:

3.35

Коэф-т Сортино

DDJIX:

7.78

PRFRX:

10.10

Коэф-т Омега

DDJIX:

2.41

PRFRX:

3.36

Коэф-т Кальмара

DDJIX:

12.91

PRFRX:

11.21

Коэф-т Мартина

DDJIX:

46.44

PRFRX:

54.41

Индекс Язвы

DDJIX:

0.19%

PRFRX:

0.16%

Дневная вол-ть

DDJIX:

1.87%

PRFRX:

2.52%

Макс. просадка

DDJIX:

-21.42%

PRFRX:

-20.05%

Текущая просадка

DDJIX:

0.00%

PRFRX:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, DDJIX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 0.40%.

DDJIX

С начала года

1.30%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

3.45%

1 год

9.05%

5 лет

4.10%

10 лет

N/A

PRFRX

С начала года

0.40%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.99%

1 год

8.44%

5 лет

5.59%

10 лет

4.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DDJIX и PRFRX

DDJIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.

DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund
График комиссии DDJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDJIX и PRFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDJIX
Ранг риск-скорректированной доходности DDJIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDJIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDJIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDJIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDJIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDJIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDJIX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DDJIX, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.853.35
Коэффициент Сортино DDJIX, с текущим значением в 7.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.007.7810.10
Коэффициент Омега DDJIX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.413.36
Коэффициент Кальмара DDJIX, с текущим значением в 12.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0012.9111.21
Коэффициент Мартина DDJIX, с текущим значением в 46.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0046.4454.41
DDJIX
PRFRX

Показатель коэффициента Шарпа DDJIX на текущий момент составляет 4.85, что выше коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDJIX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.506.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.85
3.35
DDJIX
PRFRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDJIX и PRFRX

Дивидендная доходность DDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что меньше доходности PRFRX в 8.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		7.96%7.97%8.53%7.59%5.96%7.01%8.24%9.08%9.14%7.73%2.52%0.00%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		8.08%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%

Просадки

Сравнение просадок DDJIX и PRFRX

Максимальная просадка DDJIX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDJIX и PRFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.21%
DDJIX
PRFRX

Волатильность

Сравнение волатильности DDJIX и PRFRX

Текущая волатильность для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) составляет 0.48%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что DDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.48%
0.66%
DDJIX
PRFRX