Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) показал доход в -1.13% с начала года и 2.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDJIX составила 3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DDJIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund: годовая альфа составляет 1.78%, бета — 0.12, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

• Этот фонд участвовал в 31.31% снижения S&P 500 Index, но только в 23.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DDJIX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DDJIX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund показал максимальную просадку в 21.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund составляет 2.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.