PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02110A6964

CUSIP

02110A696

Эмитент

Polen Capital

Дата выпуска

16 июл. 2015 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DDJIX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DDJIX с FSREX DDJIX с PRFRX DDJIX с SCHX DDJIX с VOO
Популярные сравнения:
DDJIX с FSREX DDJIX с PRFRX DDJIX с SCHX DDJIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) показал доход в 0.82% с начала года и 6.14% за последние 12 месяцев.

DDJIX

С начала года

0.82%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

1.61%

1 год

6.14%

5 лет

8.36%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DDJIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.88%0.47%-1.27%-0.10%0.85%0.82%
20240.72%0.38%1.81%-0.36%1.18%0.66%1.23%0.83%1.19%-0.42%0.76%0.57%8.88%
20234.59%0.86%0.32%2.19%0.89%3.11%2.39%-0.14%0.83%-0.85%1.77%2.55%20.02%
2022-0.89%-1.03%-0.25%-2.98%-1.99%-5.22%3.32%0.01%-3.87%0.87%-0.27%0.65%-11.32%
20211.03%0.61%0.56%1.07%0.11%1.25%0.26%0.52%0.52%-0.42%-0.54%1.06%6.19%
20200.87%-2.05%-14.97%2.27%4.54%2.73%4.19%1.28%0.01%0.98%2.92%2.25%3.47%
20192.65%0.81%0.99%1.67%-1.62%0.54%0.27%-1.74%-0.15%-0.95%0.40%3.21%6.11%
20181.45%0.39%0.49%-0.70%-0.55%-0.52%1.65%0.37%0.36%-0.31%-0.75%-2.11%-0.30%
20172.07%1.31%0.18%1.71%0.96%0.46%1.68%0.12%0.33%1.14%-0.65%-0.16%9.49%
2016-1.11%0.85%2.78%2.60%0.77%0.45%2.09%1.37%0.90%0.99%0.24%0.83%13.47%
2015-0.10%-0.92%-0.76%-0.16%-0.67%-1.63%-4.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DDJIX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DDJIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDJIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDJIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDJIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDJIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDJIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.17
  • За 5 лет: 2.17
  • За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.57$0.58$0.62$0.53$0.51$0.59$0.73$0.82$0.90$0.76$0.24

Дивидендный доход

8.06%7.97%8.53%7.59%5.96%7.01%8.24%9.08%9.14%7.73%2.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.04$0.00$0.19
2024$0.05$0.05$0.05$0.04$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.58
2023$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.04$0.04$0.62
2022$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.53
2021$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.51
2020$0.04$0.05$0.05$0.07$0.05$0.05$0.05$0.03$0.06$0.04$0.04$0.07$0.59
2019$0.05$0.09$0.06$0.07$0.06$0.06$0.08$0.06$0.05$0.04$0.05$0.06$0.73
2018$0.05$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.08$0.07$0.06$0.06$0.05$0.13$0.82
2017$0.06$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.09$0.06$0.07$0.08$0.07$0.09$0.90
2016$0.04$0.06$0.06$0.06$0.05$0.07$0.06$0.06$0.07$0.07$0.09$0.07$0.76
2015$0.01$0.06$0.05$0.07$0.05$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund показал максимальную просадку в 21.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.199
-12.7%9 нояб. 2021 г.22429 сент. 2022 г.19512 июл. 2023 г.419
-5.97%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.191
-3.93%1 мая 2019 г.11410 окт. 2019 г.596 янв. 2020 г.173
-3.89%19 апр. 2018 г.17324 дек. 2018 г.5414 мар. 2019 г.227

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...