PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDJIX с PGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDJIX с PGIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDJIX (Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund) and PGIIX (Polen Global Growth Fund) are both mutual funds - DDJIX is a High Yield Bonds fund managed by Polen Capital, while PGIIX is a Global Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 10 years, DDJIX returned 3.11%/yr vs 10.40%/yr for PGIIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DDJIX charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for PGIIX.

Доходность

Сравнение доходности DDJIX и PGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDJIX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у PGIIX с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции DDJIX уступали акциям PGIIX по среднегодовой доходности: 3.11% против 10.40% соответственно.

DDJIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.00%
3 года*
6.23%
5 лет*
1.89%
10 лет*
3.11%

PGIIX

1 день
-1.60%
1 месяц
1.90%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-5.15%
3 года*
7.59%
5 лет*
1.82%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDJIX и PGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		0.87%3.23%8.90%10.63%-13.73%5.22%3.49%6.08%-0.30%7.15%
PGIIX
Polen Global Growth Fund		-5.80%1.91%16.43%31.09%-31.20%17.43%23.67%35.47%2.48%31.52%

Correlation

The correlation between DDJIX and PGIIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund

Polen Global Growth Fund

Часто сравнивают с DDJIX:
DDJIX с FSREXDDJIX с PRFRXDDJIX с SCHXDDJIX с VOODDJIX с PGEIXDDJIX с POIIXDDJIX с PBSIX
Часто сравнивают с PGIIX:
PGIIX с SPYPGIIX с QQQPGIIX с VUSA.LPGIIX с POLIXPGIIX с PBSIXPGIIX с POIIXPGIIX с PGEIX

Доходность на риск

DDJIX vs. PGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDJIX
Ранг доходности на риск DDJIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDJIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDJIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDJIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDJIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDJIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PGIIX
Ранг доходности на риск PGIIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGIIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGIIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGIIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGIIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGIIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDJIX c PGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Polen Global Growth Fund (PGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDJIXPGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.32

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-0.34

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.23

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

-0.57

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDJIX vs. PGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDJIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа PGIIX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDJIX и PGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDJIXPGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.32

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.09

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DDJIX и PGIIX

Максимальная просадка DDJIX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки PGIIX в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDJIX и PGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDJIXPGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-37.09%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-22.38%

+19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.30%

-22.38%

+18.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.53%

-37.09%

+21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-37.09%

+15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-10.89%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-7.04%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

8.87%

-7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DDJIX и PGIIX

Текущая волатильность для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) составляет 0.83%, в то время как у Polen Global Growth Fund (PGIIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что DDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDJIXPGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

4.24%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

12.29%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

15.81%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

19.60%

-15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

19.25%

-14.66%

Сравнение комиссий DDJIX и PGIIX

DDJIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PGIIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDJIX и PGIIX

Дивидендная доходность DDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности PGIIX в 22.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		7.62%6.85%7.99%7.07%4.54%5.02%7.01%8.21%9.08%6.93%0.00%0.00%
PGIIX
Polen Global Growth Fund		22.95%21.62%7.45%0.00%1.15%2.48%0.00%0.04%1.93%0.00%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

DDJIX and PGIIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGIIX has higher volatility (4.24%) compared to DDJIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, DDJIX dropped -21.42% vs PGIIX's -37.09%.

DDJIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDJIX и PGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор