PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDJIX с PGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDJIX с PGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX).

DDJIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 16 июл. 2015 г.. PGEIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DDJIX и PGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDJIX и PGEIX

2026 (YTD)2025
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		-1.42%3.31%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%16.07%

Доходность по периодам

DDJIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-2.26%
1 год
1.56%
3 года*
6.08%
5 лет*
1.69%
10 лет*
3.10%

PGEIX

1 день
2.78%
1 месяц
-8.95%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-2.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с DDJIX:
DDJIX с FSREXDDJIX с PRFRXDDJIX с VOODDJIX с SCHXDDJIX с PGIIXDDJIX с PBSIXDDJIX с POIIX
Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с POIIXPGEIX с PBSIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с DEMIXPGEIX с CEMFXPGEIX с FERGX

Сравнение комиссий DDJIX и PGEIX

DDJIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PGEIX в 1.25%.

PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund

Доходность на риск

DDJIX vs. PGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDJIX
Ранг доходности на риск DDJIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDJIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDJIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDJIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDJIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDJIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PGEIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDJIX c PGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDJIXPGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDJIX vs. PGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDJIXPGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.11

-0.42

Корреляция

Корреляция между DDJIX и PGEIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDJIX и PGEIX

Дивидендная доходность DDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, тогда как PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		6.26%6.85%7.99%7.07%4.54%5.02%7.01%8.21%9.08%6.93%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDJIX и PGEIX

Максимальная просадка DDJIX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки PGEIX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDJIX и PGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DDJIXPGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-13.24%

-8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-10.82%

+7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.79%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DDJIX и PGEIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDJIXPGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

18.77%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

18.77%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

18.77%

-14.19%