PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDJIX с PGEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDJIX с PGEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DDJIX (Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund) and PGEIX (Polen Global Emerging Markets Growth Fund) are both mutual funds - DDJIX is a High Yield Bonds fund managed by Polen Capital, while PGEIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Polen Capital. Over the past year, DDJIX returned 1.65% vs -1.66% for PGEIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DDJIX charges 0.79%/yr vs 1.25%/yr for PGEIX.

Доходность

Сравнение доходности DDJIX и PGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDJIX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у PGEIX с доходностью -5.22%.

DDJIX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
-0.38%
С начала года
0.90%
1 год
1.65%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.75%
10 лет*
2.98%

PGEIX

1 день
0.32%
1 месяц
-5.41%
6 месяцев
-9.13%
С начала года
-5.22%
1 год
-1.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDJIX и PGEIX

2026 (YTD)2025
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		0.90%3.17%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		-5.22%16.07%

Correlation

The correlation between DDJIX and PGEIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund

Polen Global Emerging Markets Growth Fund

Часто сравнивают с DDJIX:
DDJIX с FSREXDDJIX с PRFRXDDJIX с VOODDJIX с SCHXDDJIX с POIIXDDJIX с PBSIXDDJIX с PGIIX
Часто сравнивают с PGEIX:
PGEIX с PBSIXPGEIX с POIIXPGEIX с PGIIXPGEIX с POLIXPGEIX с TEQLXPGEIX с CEMFXPGEIX с TEMZX

Доходность на риск

DDJIX vs. PGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDJIX
Ранг доходности на риск DDJIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDJIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDJIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDJIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDJIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDJIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PGEIX
Ранг доходности на риск PGEIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDJIX c PGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDJIXPGEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.04

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.20

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.04

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

-0.11

+1.53

DDJIX vs. PGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDJIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа PGEIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDJIX и PGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDJIX и PGEIX

Максимальная просадка DDJIX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки PGEIX в -30.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDJIX и PGEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDJIXPGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-30.91%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-30.91%

+27.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-29.27%

+28.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-6.41%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

11.55%

-10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DDJIX и PGEIX

Текущая волатильность для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) составляет 0.90%, в то время как у Polen Global Emerging Markets Growth Fund (PGEIX) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что DDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDJIXPGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

12.61%

-11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

36.20%

-33.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

37.87%

-34.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.93%

35.16%

-31.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

35.16%

-30.58%

Сравнение комиссий DDJIX и PGEIX

DDJIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PGEIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDJIX и PGEIX

Дивидендная доходность DDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, тогда как PGEIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		7.60%6.85%7.99%7.07%4.54%5.02%7.01%8.21%9.08%6.93%
PGEIX
Polen Global Emerging Markets Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDJIX and PGEIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEIX has higher volatility (12.61%) compared to DDJIX (0.90%). In terms of maximum drawdown, DDJIX dropped -21.42% vs PGEIX's -30.91%.

DDJIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDJIX и PGEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор