PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDJIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDJIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DDJIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 16 июл. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DDJIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDJIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		-1.42%3.23%8.90%10.63%-13.73%5.22%3.49%6.08%-0.30%7.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DDJIX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DDJIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.10% против 14.14% соответственно.

DDJIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-2.26%
1 год
1.56%
3 года*
6.08%
5 лет*
1.69%
10 лет*
3.10%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DDJIX:
DDJIX с FSREXDDJIX с PRFRXDDJIX с SCHXDDJIX с PBSIXDDJIX с PGIIXDDJIX с POIIXDDJIX с POLIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий DDJIX и VOO

DDJIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

DDJIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDJIX
Ранг доходности на риск DDJIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDJIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDJIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDJIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDJIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDJIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDJIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDJIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.01

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.53

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.55

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

7.31

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDJIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDJIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDJIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDJIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.01

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.83

-0.14

Корреляция

Корреляция между DDJIX и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDJIX и VOO

Дивидендная доходность DDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDJIX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund		6.26%6.85%7.99%7.07%4.54%5.02%7.01%8.21%9.08%6.93%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DDJIX и VOO

Максимальная просадка DDJIX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDJIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DDJIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-33.99%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-11.98%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.53%

-24.52%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-33.99%

+12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-5.55%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.72%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.55%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DDJIX и VOO

Текущая волатильность для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDJIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

5.34%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

9.47%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

18.11%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

16.82%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

17.99%

-13.41%