Сравнение DDJIX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
DDJIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 16 июл. 2015 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DDJIX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDJIX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDJIX Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund | -1.42% | 3.23% | 8.90% | 10.63% | -13.73% | 5.22% | 3.49% | 6.08% | -0.30% | 7.15% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DDJIX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции DDJIX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 3.10% против 14.02% соответственно.
DDJIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 3.10%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDJIX и SCHX
DDJIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
DDJIX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
DDJIX
SCHX
Сравнение DDJIX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDJIX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.50 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.51 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 7.02 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDJIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DDJIX и SCHX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDJIX и SCHX
Дивидендная доходность DDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDJIX Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund | 6.26% | 6.85% | 7.99% | 7.07% | 4.54% | 5.02% | 7.01% | 8.21% | 9.08% | 6.93% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок DDJIX и SCHX
Максимальная просадка DDJIX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDJIX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDJIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -34.33% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.19% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.53% | -25.41% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -34.33% | +12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -5.67% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.00% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.62% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDJIX и SCHX
Текущая волатильность для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) составляет 1.33%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDJIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 5.36% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 9.67% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 18.33% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 17.13% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 18.13% | -13.55% |