Сравнение DDJIX с FSREX
DDJIX (Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund) and FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) are both mutual funds - DDJIX is a High Yield Bonds fund managed by Polen, while FSREX is a REIT fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, DDJIX returned 2.87%/yr vs 5.05%/yr for FSREX. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DDJIX charges 0.79%/yr vs 0.00%/yr for FSREX.
Доходность
Сравнение доходности DDJIX и FSREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDJIX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у FSREX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции DDJIX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 2.87% против 5.05% соответственно.
DDJIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.87%
- Всё время*
- 3.15%
FSREX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 5.05%
- Всё время*
- 6.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DDJIX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDJIX Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund | -0.14% | 3.23% | 8.90% | 10.63% | -13.73% | 5.22% | 3.49% | 6.08% | -0.30% | 7.15% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 2.21% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Correlation
The correlation between DDJIX and FSREX is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.43 |
The correlation between DDJIX and FSREX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDJIX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
DDJIX
FSREX
Сравнение DDJIX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDJIX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.57 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 11.12 | -10.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDJIX и FSREX
Максимальная просадка DDJIX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDJIX и FSREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDJIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -32.02% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.06% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.30% | -4.73% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.53% | -15.22% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -32.02% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | 0.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -2.52% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.48% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDJIX и FSREX
Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что DDJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDJIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.66% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.96% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 2.47% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 4.76% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 7.89% | -3.31% |
Сравнение комиссий DDJIX и FSREX
DDJIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDJIX и FSREX
Дивидендная доходность DDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности FSREX в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDJIX Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund | 6.93% | 6.85% | 7.99% | 7.07% | 4.54% | 5.02% | 7.01% | 8.21% | 9.08% | 6.93% | 0.00% | 0.00% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.04% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
DDJIX and FSREX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDJIX has higher volatility (0.88%) compared to FSREX (0.66%). In terms of maximum drawdown, DDJIX dropped -21.42% vs FSREX's -32.02%.
FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDJIX и FSREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор